Проблемы банковской системы Казахстана
Одной из самых динамичных и эффективных банковских систем СНГ, после распада СССР, оказалась банковская система Казахстана, которая хотя не была такой масштабной как российская, или даже украинская, но оказалась гораздо более институционально развитой. Еще в 2003 году Казахстан перешел на Международную систему финансовой отчетности (IAS), в 2005 году поллисал соглашение «международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала» (Basel II) Перед мировым финансовым кризисом (по состоянию на 1 января 2007 года) банковская система Казахстана состояла из 33 банков второго уровня и активно развивалась. Относительный объем выданных кредитов в Казахстане был значительно выше чем в .аругих странах СНГ, — 61,5%, для сравнения в России тот же показатель составил 30,2% [8]. С другой стороны, относительный объем депозитов существенно не различался (48,4% против 31,4%), что указывает на структурные различия источников фондов. При этом на три ведущих банка первого эшелона приходилось более 60% объема активов банковской системы Казахстана, а именно: Банк Народный Сберегательный банк Республики Казахстан. Банк ТуранАлем (БТА Банк). Казкоммерцбанк. Мировой финансовый кризис (МФК) выступил в роли лакмусовой бумажки и указал на существенные недостатки как в самих принятых моделях управления коммерческими банками, так и в системе государственного регулирования банковской системы РК. Как выявленный факт, казахстанские банки заняли значительные суммы денег из американских банков, участвующих в хедж-фондах, и во время кризиса из-за своей непродуманной политики, они столкнулись с двумя основными проблемами:
1. Весомую роль в развитии банков играл строительный сектор (например, 45% кредитного портфеля Альянс Банка составляли кредиты на строительство и ипотеку) и с его падением, банки значительно пострадали.
2. Массивные внешние заимствования, которые составляли более 50% от их общей суммы заемных средств банков, что было гораздо выше, чем например в России, где данный показатель составлял 18%. В частности, в течение только 2006 года, казахстанские банки получили более 18 млрд. долл. США международных кредитов, а в 2007 го,оу казахстанские банки имели иностранных кредитов уже на 40 млрд. долл. США. И уже к концу 2008 года обслуживание внешнего долга Казахстана достигало уровня, эквивалентного 42% экспорта страны (так как значительная доля кредитов из-за кризиса была рефинансирована под гораздо больший процент). Тем не менее, казахстанские власти быстро вмешались в ситуацию с целью быстрого урегулирования проблем и стабилизации банковской системы. Весной 2007 года Национальный Банк Казахстана создал фонд помощи с проблемами неплатежей для небольших банков, чтобы остановить внешние заимствования и избежать краха кредитных рейтингов. Далее, в октябре 2008, после банкротства Lehman Brothers, а с данной структурой в виду больших внешних заимствований была связана и банковская система РК, Правительство Республики Казахстан объявило о новой программе господдержки, в рамках которой было выделено 5 миллиардов долларов США в качестве помощи для крупных национальных банков взамен на четверть своих акций (таким образом государство сконцентрировало в своих руках более трети корпоративных депозитов). Благодаря данной программе, БТА Банк, крупнейший в стране, получил более 2 млрд. долларов США, в то время как Казкоммерцбанк, второй по величине, 300 миллионов долларов США, а Халык и Альянс банк — 500 млн. долл. США каждый. Эти банки были, с одной стороны среди тех игроков рынка, кто наиболее всего пострадал от кризиса, а с другой являлись системообразующими. При этом вся финансовая поддержка со стороны государства проводилась под жестко директивной целевой направленностью, которая выражалась в целевом расходовании средств по следующим направлениям: Кредитное обеспечение реального сектора экономики. Финансирование незавершенного строительства. Обеспечение (списание) невозвратных кредитов. Таким образом, доля внешних обязательств банков в их совокупных обязательствах сократилась до 23,9% на 1 января 2011 года против 33,6% на 1 января 2010 года. Также, в последующем, среди ключевых моментов, которые приняло правительство и НБК следует отметить снижение учетной ставки до 7% (самый низкий показатель за всю историю). С 2007 года, для обеспечения адекватной краткосрочной ликвидности, НБК начал предоставлять займы рефинансирования банкам и перечень инструментов, принимаемых в качестве залога, был расширен, резервные требования были снижены до минимального уровня за всю историю (1,5% по внутренним обязательствам и 2,5% по иным обязательствам). Стоит отметить, что уроки, извлеченные из финансового кризиса, оказали значительное влияние на рынки и привели к новым нормативным инициативам, которые будут определять рычаги управления банковской системой после кризиса предыд/щей бизнес-модели. Вместе с тем, риски банковской деятельности в Казахстане остаются все еще на высоком уровне, а именно: сохраняются высокие регуляторные и валютные риски, значительная концентрация выданных кредитов, низкое качество активов, растут просроченная задолженность и портфель ценных бумаг, усиливается зависимость банковской системы от состояния государственного бюджета, крайне ограниченной есть ресурсная база, слабой — институциональная структура, недостаточно действенной — политика реанимации проблемных банков при отсутствии рынка проблемных долгов, неэффективная нормативно-правовая база. По состоянию на 01.12.2012г. банковский сектор Казахстана представлен 38 БВУ, совокупные активы которых составили 13708,9 млрд. тенге. Доля 10 крупнейших БВУ уменьшилась с 01.09.2012г. до 01.12.2012г. на 0,1% до 81,3%, а доля 5 крупнейших банков- на 0,9% до 60,3%, что свидетельствует о практическом отсутствии снижения уровня концентрации активов банковского сектора РК. Если же рассматривать провизии, сформированные по кредитному портфелю, то они увеличились за вышеуказанный период времени на 1,5% до 4041,6 млрд. тенге.
Что касается качества ссудного портфеля, то по состоянию на 01.12.2012г. наблюдается незначительное ухудшение качества совокупного ссудного портфеля БВУ: доля неработающих кредотов от общего объема кредитного портфеля составила 37,4%, увеличившись на 0,1%. И говоря в общем, объем в 37,4% неработающих кредитов в системе должен являться, по меньшей мере, сигналом для государства и НБ РК о начале вмешательства и применении директивных методов регулирования банковской системы. Тем более, что ряд банков, в том числе и системообразующие, имеют наибольшее ухудшение качества ссудного портфеля у АО «БТА Банк», АО «Нурбанк», АО «ТЕМ1РБАНК», доля неработающих кредитов, в которых составила 86,7%, 50,7% и 47,7% соответственно, что является катастрофичным явлением. С другой стороны, характеризуя показатели из таблицы 2, можно заключить следующее: сохраняется доверие как населения, так юридических лиц к банкам второго уровня РК.
